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2017年01月31日

20170131・「需給増減による短期相場展望」における「地合い」シグナルについて


2017年1月分より、相場の「地合い」シグナルを試験的に追記します。

日経平均株価の終値推移図(2016.1.4-11.8迄、赤丸部分は「過熱」シグナル点灯日)
20170131_4.gif





シグナルは4段階で・・・

 過熱・・過熱圏に到達した可能性がある
     (レンジ相場なら天井圏で売り場、強い上げトレンド発生時は買い維持でも可)
 有利・・買いポジションが有利な相場に入っている可能性がある
 不利・・買いポジションが不利な相場に入っている可能性がある
 閑散・・閑散相場に入っている可能性がある
     (レンジ相場なら底値圏で買い場、強い下げトレンド発生時は売り維持でも可)


いわゆる「相場の地合い」で「買い地合い」な雰囲気(^^;)がする場合に表示されます。

あくまでも「買いポジション」に対する有利・不利なので、
 不利シグナル点灯 = 売りポジションが有利 という訳ではありません。^^;


色々検証している方なら解ると思うのですが、
売りポジションで大きな利益を出すのはなかなかに難しいのに対し、
買いポジションの場合は、大きなトレンド発生時には、かなり難易度は下がります。

理由は色々ある(空売りコストの増加、日銀のETF買い etc.)と思うのですが、
スイングトレードで片張りのポジションを取る場合は基本は「買い」という事になると思います。

そういう訳で「地合い」シグナルは
「買い地合い」かどうか・・というシグナルで、
上の説明でも書いている通り、
「有利」が点灯中に買いポジションを取っていれば利が伸びる可能性が高いので、
「有利」点灯中は基本的に買いポジは維持が良い
となります。

買いポジを維持して「過熱」が点灯した場合、
レンジ相場なら天井圏で売り場に入った可能性が高く手仕舞いが無難、
逆に、強い上げトレンド発生時なら、買い維持で利益を伸ばす選択も可
と。


20170131_1.gif
上図は、去年秋の米国大統領選の直前(2016.11.8)から今日(2017.1.31)までの
「日経平均株価」「地合いシグナル」と
買い「有利」シグナル点灯翌日の2016.11.11の終値(17374.79円)で日経平均株価を買いエントリーした場合の
日経平均株価の騰落増減とその騰落率の推移図ですが、
トランプラリー第一波(?)発動日の 2016.11.10に「有利」が点灯以降、
時折「過熱」シグナルを点灯させつつ2016.12.22まで買い有利の地合いが続き、
2016.12.26に「不利」転換で、そこまでの騰落は+2021.85円(+11.64%)になりました。

20170131_3.gif
上図は、同期間の日経平均株価の騰落率の推移図ですが、
赤い○部分の2016.12.26に「不利」転換以降は、
ほとんど上値を伸ばせずとなっています。


ここで、再び上の日経平均株価の騰落増減とその騰落率の推移図の方を見てみると・・・
20170131_1.gif

2016.12.26に「不利」シグナル点灯(赤○部分)以降は上値はほぼ伸びず。

2016.12.26の終値19396.64円から1ヶ月間ちょい経過で
「有利」シグナルはたったの3日間しか点灯せず、更に「閑散」が6日間も点灯しているのに
2017.01.31の終値は(「不利」転換以降)19041.34円と余り下がった感じがありません


これが最初に書いた 不利シグナル点灯 = 売りポジションが有利ではない が顕著にでた場面です。

もうひとつ、直近だと2016.5.24に「不利」点灯、2016.7.13に「有利」転換まで約1ヶ月半、不利地合い継続な場面があったのですが・・・

 YYYY/M/DD 日経終値
 2016/5/24 16498.76 不利転換
 2016/5/25 16757.35 売りエントリー
 2016/7/13 16231.43 有利転換
 2016/7/14 16385.89 売りイグジット で -371.46円(-2.22%)

こんな感じで1ヶ月半も買いに「不利」なシグナルが点灯していても、
売りでは大きくは儲かっていません
。(^_^;

さすがに2016年初からの暴落局面(2016.1.4-2016.1.28間で不利)では下がっているのですが、
買い地合い転換をシグナルにイグジットだと手仕舞いするにはちょっと遅く(急落からのリバウンドは早い為)、
あくまでも「買いポジション限定」で「有利な局面かどうか」
あるいはレンジ相場時の戻り高値圏突入のシグナルとして見て頂ければと・・。^^;


あと、トランプラリーのような強い上げトレンドはめったに起こらないものの
レンジ相場時であれば戻り高値をそこそこ捉えているので、
去年の「過熱」シグナル点灯日の一覧(トランプラリー発動前迄)も。


YYYY/M/DD 日経終値

2016/3/28 17134.37
2016/3/29 17103.53

2016/4/25 17439.30
2016/4/26 17353.28

2016/5/20 16736.35

2016/7/14 16385.89
2016/7/15 16497.85
2016/7/19 16723.31
2016/7/20 16681.89
2016/7/21 16810.22

2016/7/22 16627.25
2016/7/25 16620.29

2016/9/1 16926.84
2016/9/2 16925.68
2016/9/5 17037.63

2016/10/11 17024.76
2016/10/28 17446.41
2016/10/31 17425.02

※太字部分は(ここでのシグナルでは表示しませんが「超過熱」状態日で、トランプラリー時も11.16のみ点灯)

日経平均株価の終値推移図(2016.1.4-11.8迄、赤丸部分は「過熱」シグナル点灯日)
20170131_4.gif
posted by さやぷろくん(Ver3.00:2013年2月16日現在) at 20:11 | Comment(0) | 当サイトについて&お知らせ&私が最近読んだ本
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